Osäkerhet och risk i beslutsfattande

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Företagsledning, samt till exempel statliga uppgifter av samhällsekonomisk karaktär, kan utföras med hänsyn till aktuella osäkerheter och risker. Vilka är deras detaljer? Hur kan de beräknas?

Vad är kärnan i osäkerheter och risker?

Tänk först och främst på begreppet risk och osäkerhet, hur dessa termer kan tolkas i vissa sammanhang.

Risk förstås vanligtvis som sannolikheten för att en ogynnsam eller oönskad händelse inträffar. Om vi till exempel pratar om ett företag kan detta vara en förändring av marknadsförhållandena så att resultatet av företagets ekonomiska aktivitet blir långt ifrån optim alt.

Osäkerhet förstås som oförmågan att på ett tillförlitligt sätt förutsäga inträffandet av en händelse, oavsett hur önskvärt det kan vara. Men som regel betraktas osäkerhet och risk i samband med uppkomsten av ogynnsamma förhållanden. Den omvända situationen - när det är omöjligt att förutsäga uppkomsten av positiva faktorer, upplevs ganska sällan som osäker,eftersom det i detta fall inte finns något behov av att bestämma taktiken för att svara på relevanta faktorer. Medan i negativa scenarier behövs sådan taktik vanligtvis. Detta beror på att under förhållanden av osäkerhet och risk kan de viktigaste besluten fattas - ekonomiska, politiska. Låt oss undersöka hur detta kan göras mer i detalj.

Hur minimerar man osäkerhet och risker?

Antagandet av vissa beslut i en miljö som kännetecknas av osäkerhet och risk sker med hjälp av koncept som minimerar sannolikheten för fel eller olika oönskade scenarier. Detta tillvägagångssätt kan vara effektivt i en mängd olika situationer.

Osäkerhet och risk är alltså inneboende i många sfärer av det moderna livet. Tillvägagångssätt som används i fall där det är nödvändigt att minimera fel i vissa åtgärder kan baseras på:

- om att identifiera stabila faktorer som kan påverka situationen;

- om analysen av de resurser och verktyg som är tillgängliga för beslutsfattaren;

- om att identifiera tillfälliga och instabila faktorer som också kan påverka situationen, men detta är endast möjligt under specifika förhållanden (de måste också identifieras).

Bland de områden där de relevanta koncepten är mest efterfrågade är management. Det finns en synpunkt att i samband med företagsledning är osäkerhet en ledningsrisk,och en av de viktigaste. Här finner vi därför ytterligare en variant av tolkningen av termen i fråga. Inom förv altningsområdet är begrepp som utforskar essensen av olika risker mycket vanliga. Därför kommer det att vara användbart först och främst att studera hur osäkerhet och risk beaktas i processen för att fatta ledningsbeslut i ett företag.

Hantera ett företag under osäkerhet och risk

Följande tillvägagångssätt är vanligt i företag för att övervinna eventuella negativa konsekvenser när man löser vissa problem.

Först och främst bestämmer chefer listan över objekt vars beteende kan kännetecknas av osäkerhet och risker. Det kan till exempel vara marknadspriset på de varor eller tjänster som säljs. Under förhållanden med fri prissättning och hög konkurrens kan det vara mycket problematiskt att entydigt förutse dess förlopp. Uppkomsten av risken för osäkerhet när det gäller utsikterna för att företaget ska få intäkter upptäcks. På grund av fallande priser kan det hända att dess värde inte räcker för att betala av kortfristiga skulder eller till exempel lösa problem relaterade till varumärkesreklam.

I sin tur kan en oväntat kraftig prishöjning leda till att företaget samlar på sig en överdriven summa av behållen vinst. Vilket kanske, i en annan situation - med den systematiska dynamiken i intäktsintäkter - ledningen skulle ha investerat i modernisering av anläggningstillgångar eller utveckling av nya marknader.

När ett objekt som kännetecknas av osäkerhet och risker när det gäller affärsutveckling har identifierats,arbete pågår för att fastställa de faktorer som påverkar detta objekts beteende. Dessa kan vara siffror som återspeglar marknadskapaciteten och försäljningsdynamiken för företag som verkar inom ett visst segment. Det kan vara en studie av makroekonomiska, politiska faktorer.

Begreppet risk och osäkerhet, som vi noterade i början av artikeln, kan förknippas med processer inom olika områden. Därför tas som regel hänsyn till det bredaste utbudet av faktorer här. Till exempel de som rör finanssektorn. Vi kommer att studera hur villkoren för osäkerhet och risk undersöks under beslutsfattande om olika monetära transaktioner.

Osäkerhet och riskfaktorer i finanssektorn

Vi noterade ovan att cheferna för ett företag, när de utvecklar en algoritm för att fatta ledningsbeslut, först tar hänsyn till ett objekt som kan kännetecknas av osäkerhet och risker, och sedan identifierar de faktorer som avgör sannolikheten för tillstånd som de kan arbeta under.

Detsamma kan göras när man löser problem relaterade till ekonomisk förv altning. Inom området för monetära transaktioner är det objekt som kan påverkas av osäkerhet (risk är ett specialfall av det) oftast kapitalets köpkraft. Beroende på vissa förutsättningar kan den öka eller minska. Till exempel, på grund av inflationen i statsekonomin, växelkursskillnaden i bedömningen av den nationella valutan. vilket i sin tur kanberoende av makroekonomiska, politiska processer.

Sålunda, inom området för beslutsfattande relaterat till penninghantering, kan nivåerna av osäkerhet (risk - som ett särskilt, återigen, dess fall) representeras på olika nivåer.

För det första, på nivån för ekonomiska makroindikatorer (till exempel BNP-dynamik, handelsbalans, inflation), och för det andra, när det gäller individuella finansiella indikatorer (som ett alternativ, växelkursen för den nationella valutan). Faktorer på båda nivåerna avgör vad kapitalets köpkraft blir.

Efter att ha identifierat ett objekt som kännetecknas av osäkerhet och risker, samt belyst de faktorer som påverkar dem, är det nödvändigt att tillämpa metodiken för den praktiska tillämpningen av beslutet. Till exempel – utvecklad av företagschefer eller ekonomispecialister. Det finns ett stort antal tillvägagångssätt för detta. Bland de vanligaste är användningen av en beslutsmatris. Låt oss studera det mer i detalj.

Matrix som ett verktyg för att välja beslut under risk och osäkerhet

Tekniken i fråga kännetecknas främst av dess mångsidighet. Det är ganska optim alt för att fatta beslut om objekt som kännetecknas av ekonomiska risker och osäkerhet, och därför tillämpbart i förv altningen.

Beslutsmatrisen involverar valet av en eller flera av dem baserat på den högsta sannolikheten för kedjan av faktorer som påverkar objektet. Således väljs huvudlösningen - beräknad på en uppsättning faktorer, och om de inte fungerar (eller omvänt visar sig vara relevanta), dåett annat tillvägagångssätt väljs. Vilket involverar inverkan på objektet av andra faktorer.

Om den andra lösningen visar sig inte vara den mest optimala, så tillämpas nästa, och så vidare, tills det gäller att välja det tillvägagångssätt som är minst önskvärt, men ger resultatet. Bildandet av en lista med lösningar - från den mest effektiva till den minst effektiva, kan utföras med matematiska metoder. Till exempel de som involverar att bygga en graf över fördelningen av sannolikheten för att utlösa en viss faktor.

Osäkerhets- och riskförhållanden kan teoretiskt beräknas med hjälp av sannolikhetsteoretiska metoder. Särskilt om den som gör detta har tillräckligt representativa statistiska uppgifter till sitt förfogande. I praktiken av ekonomisk och finansiell analys har ett stort antal kriterier utformats, i enlighet med vilka sannolikheten för att utlösa vissa osäkerhetsfaktorer och risker kan bestämmas. Det kommer att vara användbart att studera några av dem mer i detalj.

Kriterier för att bestämma sannolikhet i osäkerhet och riskanalys

Sannolikhet, som en matematisk kategori, uttrycks vanligtvis i procent. Som regel är det inte ett enda värde, utan en kombination av dem - baserat på vilka förutsättningar för utlösande faktorer som bildas. Det visar sig att flera sannolikheter tas med i beräkningen, och deras summa är 100%.

Det huvudsakliga kriteriet för att bedöma graden av sannolikhet för att utlösa vissafaktorer som betraktas som objektivitet. Det måste bekräftas:

- beprövade matematiska metoder;

- resultaten av statistisk analys av betydande mängder data.

Ideal - om båda verktygen för att identifiera objektivitet används. Men i praktiken uppstår denna situation sällan. Ekonomiska risker och osäkerheter beräknas som regel med tillgång till en relativt liten mängd data. Detta är ganska logiskt: om alla företag hade samma tillgång till relevant information skulle det inte finnas någon konkurrens mellan dem, och detta skulle också påverka takten i den ekonomiska utvecklingen.

Därför måste företag oftast fokusera på den matematiska aspekten av att beräkna sannolikhet när de analyserar ekonomiska risker och osäkerhet. Ju mer perfekta de lämpliga metoderna för företaget, desto mer konkurrenskraftigt kommer företaget att bli på marknaden. Låt oss överväga vilka metoder som kan användas för att bestämma sannolikheten för bildandet av villkor för driften av faktorerna för objekts beteende, i förhållande till vilka en osäkerhetssituation kan observeras (risk - som ett specialfall av det).

Metoder för att bestämma sannolikhet

Sannolikhet kan beräknas:

- genom att analysera typiska situationer (till exempel när endast 1 av 2 händelser kan inträffa med högst sannolikhet, som ett alternativ: när man kastar ett mynt faller huvuden eller svansar ut);

- genom sannolikhetsfördelning (baserat på historiska data ellerprovanalys);

- genom expertscenarioanalys - med inblandning av erfarna yrkesmän som kan undersöka de faktorer som påverkar objektets beteende.

När du har bestämt dig för metoderna för att beräkna sannolikheten inom ramen för beräkningen av osäkerhet och risker, kan du börja praktiskt bestämma den. Låt oss studera hur detta problem kan lösas.

Hur bestämmer man sannolikheten för en osäker händelse i praktiken?

Praktisk bestämning av sannolikheten för att utlösa en faktor som påverkar ett objekt, som kännetecknas av osäkerhet och risker, börjar med formuleringen av specifika förväntningar från motsvarande objekt. Om detta är kapitalets köpkraft kan den förväntas öka, förbli på samma nivå eller minska.

Målen för finansiären i det här fallet kan till exempel vara:

- investera kapital med sjunkande köpkraft i moderniseringen av anläggningstillgångar;

- bildning på basis av kontanter med en stabil eller växande köpkraft av ytterligare volymer av kvarhållna vinstmedel.

Anta att finansmannen förväntar sig att kapital - på grund av inflationsskäl - trots allt kommer att minska sin köpkraft, vilket gör att det kommer att behöva investeras i modernisering av anläggningstillgångar. Risken (osäkerhetsgraden) i detta fall är alltså att en betydande mängd kapital kommer att investeras i en likvid tillgång, medan dess köpkraft mot förmodan kanVäx upp. Som ett resultat kommer företaget att få mindre kvarhållna vinstmedel. Dess konkurrenter kan i sin tur använda sitt kapital mer effektivt.

Efter att ha beslutat om förväntningarna på ett objekt som kännetecknas av osäkerhet och risker, är det nödvändigt att studera helheten av faktorer som påverkar beteendet hos motsvarande objekt. Dessa kan vara:

- ekonomiska indikatorer för staten (inklusive inflation, växelkursen för den nationella valutan, som vi redan har nämnt ovan);

- situationen på marknaden för råvaror och fonder som efterfrågas av företaget (i förhållande till kostnaden för vilken köpkraften för företagskapitalet beräknas);

- dynamik för kapitalproduktivitet (bestämmer utsikterna för modernisering av företagets anläggningstillgångar).

Vidare, med hjälp av matematiska metoder, beräknar företaget den största graden av påverkan på objektet av vissa faktorer, varefter det bestämmer sannolikheten för att var och en av dem ska utlösas.

Därmed kan det visa sig att huvuddelen av företagets kapital går åt till inköp av råvaror, material och fonder, medan de huvudsakligen importeras från utlandet. Följaktligen kommer tillväxten eller nedgången i köpkraften för organisationens fonder att i första hand bero på dynamiken i den nationella valutan och i mindre utsträckning på den officiella inflationen.

Källor till osäkerhet (risker) i detta fall kommer att vara av makroekonomisk karaktär. Så växelkursen för den nationella valutan påverkas först av allt av statens betalningsbalans,förhållandet mellan tillgångar och skulder, nivån på den offentliga skulden, den totala volymen av transaktioner med utländsk valuta vid avveckling med utländska leverantörer.

Således kommer sannolikheten för en osäker händelse - en ökning, bibehållande av ett stabilt värde eller en minskning av kapitalets köpkraft att beräknas genom att identifiera huvudfaktorerna som påverkar det relevanta objektet, fastställa förutsättningarna för att utlösa dessa faktorer, såväl som sannolikheten för att de inträffar (vilket i sin tur kan bero på faktorer på en annan nivå - i det här fallet makroekonomiska).

Riskbaserat beslutsfattande

Så, vi har studerat hur sannolikheten för att villkor uppstår för att utlösa faktorer som påverkar beteendet hos ett objekt som kännetecknas av osäkerhet och risker kan beräknas. Det kommer också att vara användbart att studera mer i detalj hur beslut kan fattas inför osäkerhet och risk.

Moderna experter identifierar följande lista med kriterier som kan vägledas av inom ramen för sådana uppgifter:

- sannolikhet att observera de förväntade indikatorerna;

- utsikter för att uppnå extremt låga och höga värden för de indikatorer som övervägs;

- graden av spridning mellan de förväntade, minimi- och marginalindikatorerna

Det första kriteriet handlar om att välja en lösning, vars implementering kan leda till att ett optim alt resultat uppnås - till exempel i frågan om att investera kapital i att öppna en fabrik förTV-produktion i Kina.

Förväntade indikatorer i det här fallet kan baseras på historisk statistik eller beräknas (men baserat, återigen, på viss praktisk erfarenhet från specialister som fattar beslutet). Till exempel kan chefer ha information om att lönsamheten för TV-produktion vid en fabrik i Kina är i genomsnitt cirka 20 %. När de öppnar sin egen fabrik kan de därför förvänta sig en liknande avkastning på investeringen.

I sin tur kan de vara medvetna om fall där vissa företag inte nådde dessa siffror och dessutom blev olönsamma. I detta avseende måste chefer överväga ett sådant scenario som noll eller negativ lönsamhet.

Men finansiärer kan ha bevis för att vissa företag har kunnat uppnå 70 % avkastning på investeringar i kinesiska fabriker. Uppnåendet av den relevanta indikatorn beaktas också när ett beslut fattas.

Risken (resultatet av osäkerhet i detta fall) när man överväger möjligheten att investera i att öppna en fabrik i Kina kan vara uppkomsten av villkor för driften av faktorer som negativt påverkar objektet - lönsamhetsnivån. De faktorer som kan leda till att motsvarande indikator kommer att vara negativ. Samtidigt kan ett annat resultat av osäkerhet vara uppnåendet av en lönsamhet på 70 %, det vill säga en siffra som redan har uppnåtts tidigare av andra företag.

Om den negativa lönsamheten varvisar relativt sett 10% av fabrikerna som öppnats i Kina, siffran på 70% kommer att nå 5%, och den förväntade - på 20% - registrerades baserat på resultaten av arbetet i 85% av fabrikerna, då chefer helt riktigt kan fatta ett positivt beslut om att investera i öppnandet av en fabrik för tillverkning av tv-apparater i Kina.

Om negativ lönsamhet baserad på tillgänglig data registreras för 30 % av fabrikerna, kan chefer:

- överge tanken på att investera i fabriker;

- för att analysera de faktorer som kan förutbestämma en sådan blygsam investering i TV-produktion.

I det andra fallet kommer osäkerhet och risk i förv altningsbeslut att övervägas baserat på nya uppsättningar kriterier när det gäller att förvänta sig optimala, maximala och lägsta indikatorer. Till exempel kan dynamiken i inköpspriserna för komponenter studeras som en av lönsamhetsfaktorerna. Eller - indikatorer på efterfrågan på den marknad som TV-apparater tillverkade vid fabriken i Kina levereras till.

CV

Så vi har beslutat om kärnan i sådana fenomen som osäkerhet och risk i affärer. De kan karakterisera en mängd olika föremål. I näringslivet är detta oftast kapitalets köpkraft, lönsamhet, priskostnaderna för vissa tillgångar.

Risk betraktas oftast av forskare som ett speciellt fall av osäkerhet. Det återspeglar sannolikheten för att uppnå ett oönskat eller negativt resultat av någonaktiviteter.

Risk och osäkerhet är begrepp som är nära besläktade med termen "sannolikhet" relaterad till matematik. Det motsvarar en uppsättning metoder som gör att du kan beräkna om en chefs förväntningar, när det gäller ett företag, eller en annan intressent, är motiverade när det gäller faktorer som kan påverka osäkerhet och risk vid ledning av en verksamhet.