RSI-indikator – hur använder jag den? Instruktioner, rekommendationer

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

The Relative Strength Index är en av de mest populära indikatorerna som används av handlare. Det ger information om styrkan i prisrörelser på diagram, därav dess namn. Så vad är RSI-indikatorn? Hur använder man det i handeln? Hur förstår man vad den visar?

RSI-indikatorbeskrivning

Skapat av J. Wells Wilder, Relative Strength Index (RSI) är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. Indexet fluktuerar mellan noll och 100. Traditionellt, enligt Wilder, indikerar RSI att marknaden är överköpt när den överstiger 70 och översåld när den är under 30. RSI-indikatorsignaler kan varna för en trendvändning, mittlinjekorsning och även avgöra styrkan i trenden.

Wilder skrev om allt detta i sin bok från 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Tillsammans med den paraboliska SAR, volatilitetsindex, intervallindex och CSI-index beskrev han RSI-indikatorn - hur man använder den och hur man beräknar den. Författaren tog särskilt hänsyn till följande faktorer:

• höjder och dalar;
• siffror för teknisk analys;
• misslyckat sving;
• stöd och motstånd;
• divergence.

Trots att Wilder-indikatorerna snart fyller 40 år, har de stått sig genom tiderna och är fortfarande extremt populära än i dag.

Kalkyl

Indikatorn beräknas med formeln: RSI=100 – 100/(1 + RS), där RS=genomsnittlig ökning/genomsnittlig nedgång.

För att förenkla beräkningen är indexet uppdelat i huvudkomponenter: RS, genomsnittlig tillväxt och växelkursfall. I sin bok föreslog Wilder att man skulle beräkna indexet baserat på 14 tidsperioder. Fall uttrycks som positiva tal, inte negativa tal.

Först beräknas den genomsnittliga ökningen och minskningen under 14 perioder.

• genomsnittlig tillväxt=summan av tillväxten under de senaste 14 perioderna / 14;
• genomsnittligt fall=summan av de senaste 14 periodens fall / 14.

Då baseras beräkningarna på tidigare medelvärden och den aktuella nedgången eller uppgången:

• genomsnittlig tillväxt=tidigare genomsnittlig tillväxt x 13 + nuvarande tillväxt / 14;
• genomsnittlig dip=föregående genomsnittlig dip x 13 + nuvarande dip / 14.

Denna beräkningsmetod är en utjämningsteknik som liknar exponentiellt glidande medelvärde. Detta innebär också att indexvärdena blir mer exakta när faktureringsperioden ökar.

Wilders formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som fluktuerar mellan noll och 100. Faktum är att RS-diagrammet ser exakt likadant ut som RSI-diagrammet. Normaliseringssteget förenklar att hitta extrema eftersom indexet ligger i ett sm alt intervall. Det relativa hållfasthetsindexet är 0 när den genomsnittliga förstärkningen är noll. Med en 14-periods RSI indikerar värdet noll att kursen har sjunkit under alla 14 perioder. Det var ingen tillväxt. Indexet är 100 när den genomsnittliga avskrivningen är noll. Det betyder att takten växte under alla 14 perioder. Det blev inget fall.

Baserat på det relativa hållfasthetsindexet beräknas den stokastiska oscillatorn Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

Oscillatorn korrelerar RSI-nivån till dess lägsta och maximala värden under en tidsperiod. RSI-värden ersätts med formeln för den stokastiska oscillatorn istället för hastighetsvärdena. Således är Stokastisk RSI en indikatorindikator - den andra derivatan av växelkursen. Ökar antalet signaler avsevärt, så andra tekniska analysverktyg bör beaktas tillsammans med det.

RSI-indikator: hur använder man den?

Standardantal perioder för indikatorn för relativ styrka är 14, vilket betyder att den utvärderar de senaste 14 ljusen, eller tidsramarna.

Indikatorn jämför den genomsnittliga vinsten med den genomsnittliga förlusten och analyserar hur många av de senaste 14 ljusen som var hausse eller baisse, och analyserar även storleken på varje ljus.

Till exempel, om alla 14 prisljusen är hausse, är indexet 100, och om alla 14 ljusen är baisse, då 0 (eller nästan lika med 100 och 0). Och ett index på 50 skulle betyda att 7 tidigare ljus var baisse, 7 var hausse, och den genomsnittliga vinsten och förlusten var lika.

Exempel1. Skärmdumpen nedan visar EUR/USD-diagrammet. Området markerat i vitt inkluderar de senaste 14 prisljusen. Av dessa var 13 hausseartade och endast 1 var baisse, vilket resulterade i ett värde på 85.

Exempel 2. Skärmdumpen nedan visar EUR/USD-diagrammet och 3 markerade områden med 14 ljus vardera för att förstå hur det relativa styrkeindexet beräknas.

• Det första området belyser en mycket baisseartad period med 9 baisseartade ljus, 4 små hausseartade ljus och 1 ljusstakemönster (doji). RSI för denna period är 15, vilket signalerar en mycket stark baisseartad fas.
• Det andra avsnittet innehåller 9 hausseartade ljus och 5 övervägande små baisseartade ljus. Indikatorn för denna period var 70, vilket indikerar en relativt stark hausseartad trend.
• Det tredje området inkluderar 6 hausseartade ljus, 8 baisseartade ljus och 1 doji, vilket resulterar i ett indexvärde på 34, vilket indikerar en måttlig nedgång i priset.

Som du kan se, motsvarar analysen av 14 ljus ganska exakt RSI-värdet för denna period. Ändå är indikatorn användbar eftersom den minskar den tid som krävs för databehandling och även låter dig undvika misstag under flyktigt marknadsbeteende.

Översåld och överköpt

Grundtanken är att när Relative Strength Index visar mycket höga eller mycket låga värden (större än 70 eller mindre än 30), indikerar priset översålt eller överköpt. Ett högt index betyder att antalet hausseljus segrade över antalet baisseartade. Och eftersom kursen inte oändligt kan stämpla bara hausseartade ljus, kan du inte bara lita på avläsningarna från RSI-indikatorn för att fastställa en trendvändning.

Om 13 av de senaste 14 ljusen var hausse och indexet är långt över 70, så är det troligt att tjurarna kommer att dra sig tillbaka inom en snar framtid, men du bör inte förlita dig helt på RSI-indikatorn i dina prognoser. Skärmdumpen nedan visar två perioder då den gick in i det översålda området (mindre än 30) och förblev så länge. Under den första perioden fortsatte kursen att falla i 16 dagar innan indexet återgick över 30, och under den andra perioden fortsatte kursen att falla i 8 dagar, när marknaden var översåld.

Standardberäkningsperioden för trendstyrkaindexet är 14, men den kan minskas för att öka indikatorns känslighet eller ökas för att minska den. 10-dagars RSI når överköpta eller översålda nivåer snabbare än 20-dagars RSI.

Marknaden anses överköpt när RSI-värdet är över 70 och översålt när det är under 30. Dessa traditionella nivåer kan också justeras för att bättre möta säkerhet eller krav. Att justera RSI-indikatorn genom att öka överköpt till 80 eller sänka översålt till 20 kommer att minska frekvensen av signaler. Kortsiktiga handlare använder ibland 2-periods RSI, som låter dig leta efter överköpt över 80 och översålt under 20.

Relative Strength Indicator kan inte användas enbart för att fastställa sannolika reverseringspunkter. hanindikerar också mycket starka trender när den ligger kvar i den översålda eller överköpta zonen under en lång tid.

Utbrott av stöd- och motståndslinje

Som redan nämnts låter det relativa styrkeindexet dig identifiera starka växelkurstrender. Detta gör det till ett utmärkt verktyg för handel med stöd och motståndsnivåer. Figuren visar ett EUR/USD-diagram och den svarta horisontella linjen är den välkända nivån på 1,20 för kursen, vilket är nivån på stöd och motstånd.

Du kan se att priset återvände flera gånger till nivå 1, 2. Första gången RSI visade värden på 63 och 57. Detta innebar att även om trenden var uppåt räckte dess styrka inte till. En stark motståndsnivå är inte lätt att bryta - en stark trend behövs för att övervinna den.

Andra gången kursen återgick till motståndsnivån var RSI 71, vilket indikerar en ganska stark hausseartad trend, men motståndsnivån höll sig igen. Fram till det sista avsnittet, när RSI visade ett värde på 76, var motståndsnivån övervunnen och RSI steg till 85.

Indikatorn kan fungera som ett verktyg för att kvantifiera kursens styrka. Handlare som använder handelsalgoritmer är i stort behov av sådan information, och indikatorn för relativ styrka är praktisk.

RSI-divergens

Ett annat område där RSI-indikatorn används är strategin att identifiera vändpunkter genom att leta efter divergens. Signalerde skillnader som växelkursen genererar stöds i allmänhet inte av den underliggande prisdynamiken. Detta bekräftas av följande.

Skärmdumpen nedan visar två låga nivåer. Under den första var indikatorn 26, och prisrörelsen som föregick detta ögonblick inkluderade 8 baisseartade ljus, 3 hausseartade, 3 doji, kursen sjönk med tot alt 1,45%. Under den andra låga visade RSI ett högre värde på 28, och prisrörelsen inkluderade 7 baisseartade ljus, 5 hausseartade, 2 doji och kursen tappade endast 0,96%.

Även om kursen gjorde ett nytt, lägre låg, var bakgrundsdynamiken inte lika baisse och den andra sektionen var inte stark. Och diagrammet bekräftar det. Den andra lågan hade en högre indikator (28 mot 26), även om kursen visade att björnarna tappar styrka. Divergens går ofta sönder, dubbel divergens är mer tillförlitligt.

Positiv-negativa återföringar

Andrew Cardwell utvecklade ett system med positiv-negativa reverseringar för Relative Strength Index, som är motsatsen till baisseartade och hausseartade avvikelser. Till skillnad från Wilder ansåg Cardwell baisseartade avvikelser vara tjurmarknadsfenomen. Med andra ord, baisseartade divergenser bildar en uppåtgående trend. På liknande sätt ses hausseartade avvikelser som björnmarknadsfenomen och indikerar en nedåtgående trend.

En positiv reversering inträffar när indikatorn gör en lägre låg och priset gör en högre låg. Den låga låga är inte på översåld nivå, utan någonstans mellan 30 och50, En negativ reversering är motsatsen till en positiv. RSI gör en högre high, men kursen gör en lägre high. Återigen, den högre ligger vanligtvis strax under den överköpta nivån på 50-70.

Trend ID

Den relativa styrka-indikatorn tenderar att fluktuera mellan 40 och 90 på en tjurmarknad (upptrend) med 40-50-nivåerna som stöd. Dessa intervall kan variera beroende på RSI-parametrarna, trendens styrka och volatiliteten hos den underliggande tillgången.

Å andra sidan fluktuerar indikatorn mellan 10 och 60 på en björnmarknad (nedåtgående trend) med 50-60 nivåer som motstånd.

Failed swing

En misslyckad sving är enligt författaren ett starkt tecken på en förestående vändning. Det är signalen som RSI-indikatorn ger. Dess beskrivning är som följer. Misslyckade gungor är inte kursberoende. Med andra ord fokuserar de uteslutande på RSI-signaler och ignorerar konceptet divergens. En hausseartad misslyckad swing bildas när RSI faller under 30 (översålt), stiger över 30, sjunker till 30 och sedan bryter den tidigare höga. Målet är att nå översålda nivåer och sedan en högre bottennivå över översåld nivå.

Ett baisseartat misslyckat sväng inträffar när indexet rör sig över 70, sjunker, backar, hamnar under 70 och sedan bryter föregående låga. Målet är nivånöverköpt och sedan en lägre högsta nivå under överköpta nivåer.

Räntan är viktigare än indikatorn

Universell momentumoscillator RSI-indikator - beprövad effektivitet. Trots volatiliteten på marknaderna förblir RSI lika relevant idag som det var under Wilder-dagarna. Men tiden har gjort vissa justeringar. Även om Wilder ansåg att överköpt var ett villkor för en vändning, visade det sig att det kan vara ett styrka. Baisseartade divergenser ger fortfarande bra signaler, men handlare bör vara försiktiga under starka trender när det är norm alt. Även om begreppet positiva och negativa omkastningar något undergräver Wilders tolkning, är dess logik vettig och Wilder själv skulle knappast ha vägrat att ägna mer uppmärksamhet åt prisåtgärder. Positiva och negativa vändningar sätter prisutvecklingen först och indexet i andra hand, som sig bör. Baisseartade och hausseartade avvikelser gynnas av RSI-indikatorn. Hur man använder dessa verktyg beror på handlaren.

RSI-indikatorn är ett universellt verktyg för att bestämma styrkan hos en trend, leta efter vändpunkter eller ett utbrott av stöd- och motståndslinjer. Och även om dess värde lätt kan förutsägas genom att titta på de senaste 14 ljusen, kommer att rita RSI på prisdiagrammen att ge stabilitet och förtroende till handeln. Genom att kvantifiera kursens styrka, kommer dess översättning till tolkningsbara siffror att låta dig fatta mer effektiva handelsbeslut och undvika gissningar och subjektiva tolkningar.