Vad är fraktalanalys

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Fraktalanalys är en slags konstnärlig uppfattning om ett objekt inom gränserna för identiska geometriska former.

Värdinnan bakar till exempel en paj i ugnen på en rektangulär plåt. Den färdiga produkten skär i identiska rektanglar, som påminner om formen på hela produkten. Portionsbitar har samma färg, smak och sammansättning som hela pajen. Ett fragment av en paj och en hel paj är identiska i allt. En utskuren paj kan kallas fraktal. Eftersom helheten består av liknande delar.

Entity of the object

Principen om likhet är tillämplig vid börshandel. Priserna på marknadsinstrument beaktas på långa och korta tidsramar och finner en slående likhet i diagrammets beteende på till exempel minuter och dagar.

Teorin om fraktalanalys lät under den sista fjärdedelen av 1900-talet. Det nya ordet introducerades i marknadsvetenskapen av matematikern Benoit Mandelbrot. Forskaren ersatte ordet "rekursion", som hade satt tänderna på kant, med det latinska "fractal". En amerikansk och fransk forskare gav finansvärlden ett sätt att studera genom att sekventiellt dela upp observationsintervall och söka efter symmetri på långa och korta rörelsediagrampriser.

Förstå geometrin och vinn

Fractal som indikator visar lägsta och högsta priset på ett udda antal perioder av det valda tidsintervallet. Det rationella antalet perioder som har slagit rot i praktiken är fem.

För en kombination av 5 ljus ritas en fraktal om en symmetrisk figur är fixerad:

• för den gröna "upp" fraktalen, de två sista ljusen till vänster och höger om den centrala visar priserna under det högsta;
• för en röd dunfraktal bör det vänstra och högra ljusparet synas över det låga.

Antalet ljus i kombinationen kan ökas. Uppenbarligen, för 9 ljus består grupperna av ljus till vänster och höger av fyra perioder.

När den överlagras på ett prisdiagram indikeras en fraktal med en kort pil. "upp" fraktalen visar prisstegringen till ett maximum under den valda tidsperioden, och "ned" fraktalen visar minimum i samma tidsintervall.

Handelspraktik systematiserade fraktaler på:

• standard, när det mellersta ljuset indikerar att man har nått ett extremum;
• icke-standard, när det mellersta ljuset reflekterar båda ytterligheterna.

Utseendet på ett icke-standardljus signalerar en intressekonflikt mellan säljare och köpare. Marknaden måste just nu välja en av rörelseriktningarna.

Tillämpning av fraktalanalys

Att bryta upp helheten i många liknande figurer används i många branscherkunskap, som:

• math;
• arkitektur;
• ekonomi och finans;
• design.

Vår artikel riktar sig till läsare med börsintressen.

Alla prisserier har egenskapen statistisk likhet. Minute-, tim- och dagliga diagram med fraktaler ser likadana ut så att om du utesluter markeringen av koordinataxlarna så är det inte känt vilken period som räknas med.

Metoder för fraktalanalys

Fraktal matematik baserad på R/S-analysalgoritmen används för att beskriva prisutvecklingen för en utbytestillgång och den efterföljande prognosen för prisrörelsen under alla tidsperioder. Det dimensionslösa värdet av förhållandet mellan intervallet R för den observerade parametern och standarddeltat för observationer S – grunden för den normaliserade analysmetoden.

Du kan uppskatta styrkan av trenden på tillgångsdiagrammet och nivån på slumpmässiga prisvandringar med den normaliserade intervallanalysmetoden för att överskrida värdet 0, 5.

Meningen med beräkningar och konstruktioner är att bestämma färgen på marknadens informationsbrus. Metodens algoritm inbegriper beräkningen av Hurst-exponenten H - en fraktal karakteristik för den analyserade tidsperioden - samt bruskvaliteten:

• 0, 5±0, 1 – "vitt brus"; tidsperiodens kaos; låg konfidensprognos;
• ≧ 0, 6 - "svart brus"; ordning och reda av kaos; trendstyrka; hög konfidensprognos;
• 0, 3±0, 1 – "rosa brus"; antipersistenszon – ändring av riktningen för ökande tillväxt till den motsatta:tillväxt under de tidiga perioderna signalerar en minskning i framtiden, och vice versa, en nedåtgående trend i det förflutna ökar sannolikheten för tillväxt i framtiden.

För "manuell" handel är detta alltför betungande konstruktioner. Komplex matematik behövs för att utveckla handelsrobotar.

I valutaparens rike

På valutamarknaden är fraktalanalys av paret lämplig och efterfrågad på grund av stora handelsvolymer.

Naturligtvis varierar preferenser i valet av valutahandlare. Men för studier är det användbart att studera diagrammen över populära par:

• euro/dollar;
• pund/dollar;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• australisk dollar/USD.

För att få tag på det, öppna ett demokonto hos vilken mäklare som helst. Anslut handelsprogrammet och visa diagrammen över valutapar för den aktuella månaden (juni) på skärmen som separata ark. Märk varje diagram med Fibonacci-linjer. Leta efter karakteristiska mönster av fem ljusstakar - upp och ner fraktaler.

Euro/yen recension

Här har valutorna i två system förenats - Europeiska och Asien-Stillahavsområdet. Varje valuta har sina egna påverkansfaktorer. Den japanska valutan handlas enligt tal från Japans finansministerium, enligt Tankan Banks rapporter och efterfrågan på japansktillverkad utrustning, med hänsyn till tullar och importkvoter för nordamerikanska konsumenter.

Även om listan över faktorer som påverkar eurons växelkurs kommer att ta en halv sida, är Gamla världens valuta en ganska maktbaserad monetär enhet."Japanese" gör tvärtom skarpa rörelser.

Betydande förändringar i yenen under korta handelsperioder utgör en ökad risk, eftersom citatet har en noggrannhet på två decimaler. Som jämförelse: obligationen med rubeln har en noggrannhet på tre decimaler, och i kombination med den schweiziska francen når den fem decimaler.

Men volatiliteten i yenen under dagen gör handel med euro-yen-paret lönsamt. Den mest produktiva drifttiden för denna tandem är från 09:00 till 10:00 Moskva-tid. Både asiatiska och europeiska plattformar är öppna vid denna tidpunkt. När du lägger en order för att köpa eller sälja, bör du inte glömma stop loss. I parets handelspraxis registrerades ett fall av en prisändring på 600 poäng under en handelssession. Ta hand om insättningen - sätt gränser för en kraftig förändring av kursen.

Så, euro/yen. Som illustration - en skärm för 26 juni. Tidsram per timme. Nyckelnivåer: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 och 123,40. Paret har bildat en lokal uppåtgående trend sedan 15 juni.

Om nivån 125,07 går sönder, kommer priset att gå för konsolidering i intervallet 124,54 – 125,87. Det är inte synligt ovan.

När priset sjunker till 124,06 är en djup korrigering möjlig med handel i intervallet 123,81 – 123,40. Djupare är ännu inte synligt.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med fraktalmarknadsanalys ligger i dess tillämpbarhet på alla instrument:

• aktier och obligationer;
• varor;
• valutor;
• futures.

Du kan söka och dela när som helst. Men noggrannheten i prognosen minskar med en minskning i perioden: förutsägelsen på dagliga diagram är mycket mer exakt än på femminutersdiagram.

Nackdelen är att indikatorn släpar efter. En fraktal bildas först efter uppkomsten av ett ljus efter minimum eller maximum. Det vill säga fel reaktion på volatilitet är möjlig. Fraktalmetoden är bäst lämpad för långa perioder när oundvikliga tillbakadragningar inte är kritiska för spelaren. Du kan använda justeringen för att ändra dina egna volymer. Med korta intervaller måste du använda siffror i kombination med andra metoder för att bygga en prognos.

Förfädernas och följeslagarnas apokryfer

Nybörjarhandlare bör läsa huvudböckerna om teknisk analys.

Först på listan kommer "(O)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" av matematikerna Mandelbrot B. och Hudson R. Detta är ABC för fraktalanalys av finansmarknader. Det är nödvändigt att glömma de förenklade formerna av daglig handelsslang för ett tag. Vackert, ibland även med vinjetter, meningar, förklarar författaren i detalj vad och varför, var och varför flyttas från teori till spelpraktik.

Efter att ha bekantat dig med grunderna för att upptäcka fraktaler på prisdiagrammet för alla börsinstrument, bör du ta hand om den psykologiska komponenten av handel. En andra bok kommer att hjälpa, med titeln How to Buy Low and Sell High: A Guide for the Smart Investor. Författaren Nyman E.berätta hur man står emot trycket från marknadspubliken; hur man ökar sannolikheten för ett positivt resultat genom en nykter kontroll av sin egen åsikt; hur man tar sig ur fattigdom och bevarar hela familjens säkerhet.

Den tredje handlarens guide heter Trading Chaos. Öka vinsterna genom tekniska analysmetoder” av de många citerade handlarna Williams B. och Gregory-Williams J. Boken bevisar att kaos är den största ordningen i ett komplext system, inklusive marknadsverkligheten.

Att säga hejdå till tålmodiga läsare, låt oss tillägga: matematik är huvudet för hela världsordningen. Efter Fibonacci-nivåer, Elliott-vågor och Mandelbrot-fraktaler kommer unga upplysta sinnen att skapa mer än en teori för tillväxtmarknadsområdet.