Momentumindikator: beskrivning, konfiguration och användning, appliceringsmetoder

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Ett av nyckelbegreppen för teknisk analys är trenden. Många strategier bygger på att bestämma vart marknaden rör sig och om det är i början eller slutet av denna process. Sådan information är extremt användbar för en näringsidkare. Sannolikheten för att trenden fortsätter kan förutsägas genom att bedöma intensiteten i handeln. Styrkan i en marknadsrörelse kallas ofta för momentum, och det finns ett antal indikatorer som är utformade för att mäta den.

Mäta styrkan i en trend

De mest välkända indikatorerna för marknadsdynamik är konvergensen och divergensen mellan MACD:s glidande medelvärden, RSI-indikatorn för relativ styrka och den stokastiska indikatorn. De två sista är oscillatorer, vilket betyder att deras värden fluktuerar inom ett begränsat värdeintervall (ofta mellan 0 och 100).

Den här artikeln diskuterar ännu en momentumoscillator som vissa säger är lika effektiv som dess mer kända motsvarigheter. Detta är Momentum-indikatorn, som är en kurva som svänger på vardera sidan av mittlinjen vid 100. Som RSI ochStokastiskt, det hjälper till att avgöra när spelare har köpt eller sålt för mycket. Det vill säga har trenden tillräckligt med momentum för att hålla priset i rörelse. När en fallande marknad är översåld är en återhämtning sannolikt. När en stigande marknad är överköpt kan den falla.

Beräkningsformel

Momentum är en standardindikator som är tillgänglig i många handelssystem som standard.

Att beräkna det är ganska enkelt: varje pris jämförs med priset för ett visst antal tidsperioder tidigare. Det första steget är att välja antalet perioder N som ska användas i beräkningen. Till exempel, i MT4-systemet är standard N=14, men du kan ställa in vilket annat nummer som helst som handlaren anser vara nödvändigt att använda.

Därmed jämförs nuvarande stängningskurs och N perioder sedan. Formeln för Momentum-indikatorn är som följer: Momentum=(Pris / Pris för N perioder sedan) x 100.

Den goda nyheten är att alla beräkningar görs automatiskt och omedelbart visas på ytterligare ett diagram under huvuddiagrammet.

Description

Momentumindikatorn visas som en graf, vars toppar och dalar återspeglar nyckelskiften i hastighetsdynamiken. I det här fallet kanske mittlinjen inte visas. Ju högre diagrammet stiger över 100, desto snabbare går priset uppåt. Ju lägre han går, desto snabbare faller hon.

Momentumindikatorn är en avflera trendoscillatorer tillgängliga för handlare. Utöver standard RSI och Stochastic finns det ytterligare indikatorer (till exempel SMIs stokastiska momentumindex), men de kan endast användas i många system efter en separat installation och konfiguration.

Indikator "Momentum" i handelsstrategin

Handlare kan använda momentumoscillatorn direkt eller som ett bekräftelseverktyg.

Den enklaste signalen är korsningen av mittlinjen. Samtidigt bör du köpa när värdet stiger över 100 och sälja när indikatorn passerar 100-strecket från topp till botten. Detta är dock ett primitivt tillvägagångssätt och bör användas med stor försiktighet. Sådana signaler är ofta sena och kommer när det mesta av priset upp eller ner redan har täckts.

Indikatorns prestanda kan förbättras genom att lägga den över ett glidande medelvärde.

Hur lägger man till ett glidande medelvärde?

Vissa handlare gillar att jämföra momentumkurvan med ett enkelt SMA glidande medelvärde.

Detta kan göras genom att klicka på glidande medelvärde i Trendindikatorer-valet i MT4 Navigator och dra det till Momentum-diagrammet. Standarddialogrutan visas. I rullgardinsmenyn "Använd på" i avsnittet "Parametrar" väljer du posten "Första indikatordata". Du kan välja vilken period som helst av det glidande medelvärdet, men de vanliga värdena är 10, 14 eller 21. Inställningen av Momentum-indikatorn är nu klar. I detta fall bör den glidande medelvärdet läggas över momentumoscillatorn för att kunnaanvänd signalen som uppstår när de korsar.

Handelsstrategi är att köpa när indikatorlinjen korsar det glidande medelvärdet nerifrån och upp och sälja när rörelsen är omvänd. Detta borde förbättra signalens ankomsttid något, men samtidigt får handlaren många falska signaler. För att eliminera dem kan endast transaktioner i marknadsrörelsens riktning tas med i beräkningen. Det är också möjligt att ta hänsyn till signalerna först efter att ha nått de överköpta eller översålda villkoren för RSI-indikatorn.

Verifieringsverktyg

Momentum börjar utföra en riktigt användbar funktion när den används som ett sätt att bekräfta signalerna från en enda primär indikator. En av de bästa metoderna är att leta efter en divergens mellan pris och momentum som ett sätt att mäta styrkan i en trend. Momentum Divergence är ett enkelt men kraftfullt koncept inom teknisk analys.

Således kommer signalen att köpa eller sälja från en förvald huvudindikator. Det bör sedan kontrolleras om skillnaden mellan pris och momentum är hausse eller baisse.

Trenddetektering

En hausseartad divergens tyder på att marknaden är översåld. Priset faller till nya bottennivåer, men Momentum-indikatorn (eller annan oscillator) gör inga nya bottennoteringar.

Barish divergens tyder på att marknaden är överköpt. Priset stiger till nya toppar men momentum når inte nya nivåer.

Denna dikotomi gerhandlare endast tidiga antydningar om försvagande momentum, vilket kan leda till en korrigering eller en fullständig vändning av trenden. Avvikelser uppstår vid marknadstoppar, när priserna rör sig för mycket och, som en fjäder, bör återgå till den verkliga nivån.

Det räcker alltså att följa signalen för att köpa huvudindikatorn, om den bekräftas av en hausseartad avvikelse från momentumet. På samma sätt bör säljsignaler övervakas om de bekräftas av en baisseartad divergens.

Divergens fungerar i en mängd olika situationer, men under starka trender kan det ge många falska signaler. Använd inte bara detta verktyg. Att förstå vad som händer under en lång tidsperiod hjälper ofta till att filtrera bort osannolika förutsägelser. Att hitta stöd- och motståndsnivåer och använda dem som bakgrund kan öka chanserna till en lönsam handel.

Momentum av divergens i sicksackmönstret

Hur använder jag Momentum-indikatorn i det här fallet? Modellen är baserad på Elliotts vågteori. Den består av tre vågor: initial A, pullback B, återställande av priset till mindre än 100 % av den föregående, och fortsättning C, som rör sig i den initiala riktningen och går bortom den.

För att skapa en handelsstrategi måste du bestämma den allmänna trenden på marknaden, hitta en sicksackliknande korrigering och se till att modellen divergerar. Om en avvikelse bekräftas mellan Momentum-indikatorn och priset, kommer den faktiska ingångssignalen att inträffa vid ett brott på trendlinjen som sträcker sig från kl.början av våg A till början av våg C. I detta fall måste stoppordern placeras utanför den sista svängningen som skapades innan AC-ledningen bryts ut. Området i början av våg A väljs som slutpunkt för positionen.

Pulskompressionsindikator

Det är ofta användbart att kombinera olika indikatorer så att deras olika aspekter kompletterar varandra. Ett exempel på detta är kombinationen av Momentum-indikatorn och volatilitetsmätningar för att bilda Momentum Squeeze-indikatorn.

The Bollinger Band bildar en korridor som vidgas under tider med hög volatilitet och smalnar av under tider med låg volatilitet. En bandsqueeze uppstår när volatiliteten krymper till historiskt låga nivåer. Teorin är att något betydande kommer att följa sådana perioder.

Bollinger Bands-indikatorn indikerar dock inte riktningen för utbrottet. I en momentum squeeze-strategi används momentum som ett mått på vart marknaden är på väg.

Avslutningsvis

Sammantaget är momentumindikatorn ett verktyg som kommer att vara användbart för ett brett spektrum av applikationer. Den kan användas både för aktiemarknadsanalys och som en Momentum-indikator på Forex. Den tillhandahåller tre handelssignaler: 100 korsningar, glidande medelvärden och avvikelser.

Oscillatorns mångsidighet gör också att handelssystem enkelt kan skapas som fungerar både på kort och lång sikt. Som en allmän regel gäller att för en momentumindikator, ju kortare tidsperiod som används, desto merkänsligare. Detta genererar dock fler falska signaler.

Naturligtvis är den här indikatorn inte det enda sättet att mäta styrkan i en trend. Det finns många andra rörelseindikatorer.