Korrelation av valutapar med varandra

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Tillgångar som används i handeln på finansmarknaden har en fundamental relation. Detta ses bäst av handlare på Forex och andra finansiella marknader. Tillgångarna som placeras i handelsfönstret följer varandras rörelser. Med släppet av nyheten om försämringen på arbetsmarknaden i euroområdet kommer EUR/USD-paret att börja sjunka i pris, följt av GBP/USD, men i mindre utsträckning. Även om Storbritannien röstade för att lämna EU, beror det fortfarande mycket på det.

Definition

Korrelation är en term som hänvisar till förändringstrenden mellan dataserier. Förändringar på en marknad påverkar dynamiken på en annan. Därför använder handlare ofta valutaparets korrelationsindikator vid handel.

Visningar

Korrelation av valutapar kan vara glidande och direkt. Den första ger mer exakta resultat. I fallet med en direkt korrelation rör sig båda indikatorerna synkront, och i fallet med en omvänd rör sig de i motsatta riktningar.

Låt oss överväga situationen i exemplet med handel med två valutapar: USD/CHF och EUR/USD. Handlaren handlar med USD/CHF-instrumentet. Om resultaten av teknisk analys visar att det finns ett direkt samband mellan de två indikatorerna, kan du öppna positioner i olika riktningar. Att känna till sambandet minskar antalet slumpmässiga signaler. Men tillförlitliga resultat kan bara uppnås när man arbetar med en stor mängd data. Rörlig eller omvänd korrelation av valutapar visas i tid på den förskjutna datamängden. Förändringen i USD/CHF-växelkursen idag speglar rörelsen för EUR/USD-paret i framtiden. Ju mer detaljerad information, desto lättare är det att bygga en strategi på den.

Dataanalys

Du kan beräkna korrelationen mellan valutapar med hjälp av ett speciellt program som laddas ner från Internet eller i Excel. Den inbyggda funktionen "CORREL" återspeglar förhållandet mellan två uppsättningar data. För att bestämma en direkt korrelation måste du använda data hämtade från en tidsperiod (till exempel 2013) och omvänt - från olika (2013 och 2014). I det första fallet bör värdet på indikatorn vara närmare "+1" och i det andra - till "-1". Ett indikatorvärde på "0" indikerar att det inte finns något samband mellan data.

Förhållandet är inte konstant eftersom marknaden förändras. Det är svårare att hitta en omvänd korrelation. Till exempel överstiger priset på guld oftast GBP/USD. Relationen för detta par bör beräknas nästan för varje handelsdag. Vissa par rör sig i olika riktningar, andra rör sig i samma riktning, men med en tidsfördröjning, och andra kopierar varandra helt. Det är bättre att spåra dynamiken i rörelse en gång i månaden ellerkvartal.

Användar korrelation

Traders försöker undvika positioner som balanserar varandra inom samma tidsram. Till exempel bestämmer sig en handlare för att arbeta med USD/CHF- och EUR/USD-par, som har ett omvänt förhållande. När USD/CHF börjar falla i pris kommer EUR/USD att stiga.

Det är bättre att vägra sådana kombinationer. Vinsten från den första platsen kanske inte täcker förlusten. En handelsstrategi bör baseras på en serie data med en direkt relation.

På finansmarknaderna finns det flera valutor som har en direkt korrelation med dollarn: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD och EUR/USD. Att spåra förhållandet mellan valutapar hjälper till att minska risken för förlust och omdirigera investeringar till andra tillgångar i tid.

Korrelationsstrategi för valutapar

Gralen finns inte på finansmarknaden. Ingen strategi kommer alltid att vara lönsam. Även om det är baserat på korrelationen av valutapar. Men på kort sikt är handel baserad på en direkt relation möjlig. Du behöver bara hitta tillgångar med en hög grad av korrelation (från 0,8) för det senaste året. Kärnan i parhandel är att hitta punkter med maximal prisdivergens genom korrelationsindikatorn för valutapar, sälja en dyrare tillgång och köpa en billigare.

Fördelar med strategin

Den största fördelen med parhandelsstrategin är bristen på belastning på insättningen. Förluster av ett av de korrelerade paren kommer att täckas av vinster från det andra. Denna strategi är ocksåkallas en säkring eftersom den andra handeln är mittemot den första.

Den andra fördelen är att det inte finns något behov av grundläggande eller teknisk analys. Det är bara nödvändigt att bestämma den maximala divergensen av par och inte bli distraherad av den kaotiska prisrörelsen. Men detta är också den största nackdelen med strategin. Korrelationen mellan valutapar kommer inte att fortsätta hela tiden. Dess varaktighet kan inte fastställas.

Korrelationsindikator för valutapar för MT4

Forexhandel utförs vanligtvis via en speciell plattform. Oftast är det MT4, mer sällan MT5. För att arbeta enligt den valda strategin installeras en speciell indikator på plattformen, som lägger diagrammen över valutapar ovanpå varandra.

Speciellt för parhandel kan du använda OverLayChart-indikatorn. Med dess hjälp kan du bestämma de korrelerade valutaparen från diagrammen. Funktionsprincipen är följande. I plattformsfönstret måste du öppna ett diagram över alla tillgångar, till exempel EUR/USD, och bifoga ett OverLayChart till det. I inställningsfönstret anger du namnet på den korrelerade tillgången i SubSymbol-parametern, till exempel GBP/USD, och väljer färgen på staplarna för den andra tillgången. Om förhållandet mellan parametrarna är inverst ställer du in parametern Mirroring till sant i indikatorinställningsfönstret och om förhållandet är direkt - falskt.

Efter att indikatorn har startat visas två diagram i ett fönster istället för ett. Du kan arbeta med dem på samma sätt som med ett vanligt diagram: ändra färg, tidsram, skala.

Manusför handel

Förutom indikatorer kan du också använda expertrådgivare och skript för att hjälpa handlare. För att arbeta med den tidigare diskuterade strategin kan du använda skriptet Correlations, som gör det enkelt att hitta ömsesidigt beroende instrument. I inställningarna ska du ställa in:

• StartTime – den period under vilken programmet kommer att söka efter korrelerade instrument.
• Rank - relationstyp.

Om du behöver hitta ett direkt samband mellan tillgångar kommer programmet att beräkna Pearson-koefficienten. För att bestämma det omvända förhållandet beräknas Spearman-koefficienten. Ju svagare sambandet är, desto närmare det beräknade värdet för indikatorn "0".

Efter lansering av programmet söks relationen efter alla instrument som anges i Market Watch. Själva processen kan observeras i det vänstra hörnet av skärmen. Så snart korrelationen mellan varandras valutapar hittas kommer de att skrivas till terminalloggen. Även om hans arbete avbryts kommer journalerna att sparas. Efter avslutat arbete genereras filen Correlations.txt, som visar resultaten. Innan du kör skriptet måste du ladda ner offerthistoriken för alla tillgångar som kommer att analyseras.

Handelsalgoritm

Hur tillämpas valutaparets korrelationsstrategi i praktiken? Först och främst måste du bestämma dig för handelsposterna, det vill säga hitta på diagrammet de par som avviker mest från varandra och beräkna antalet poäng för denna avvikelse. Därefter måste du bestämma genomsnittetbetydelsen av dessa avvikelser. De kommer att användas för att beräkna korrelationen mellan valutapar. Till exempel är den genomsnittliga tillgångsavvikelsen 80 poäng. Detta innebär att nästa handel kommer att behöva öppnas när avvikelsen når 70-80 punkter.

Ingen kan förutse hur marknaden kommer att röra sig i framtiden. Den beskrivna preliminära analysen hjälper till att undvika att förlora byten.

Handelsreglerna är följande. När den beräknade avvikelsen uppnås bör två affärer öppnas samtidigt. En dyrare tillgång (den som ligger högst upp i diagrammet) måste säljas, och en billig tillgång bör köpas. Du måste avsluta affärer så snart diagrammen korsar vid nollpunkten.

Denna strategi kan tillämpas på tidsramar från 5 minuter till en timme. Ju större tidsskillnaden är, desto färre signaler kommer det att finnas och desto större blir vinsten för en handel.

Insurance

Denna handelsstrategi baserad på korrelationen mellan valutapar involverar inte användning av stop loss eller ta vinster. Men du kan försäkra dig mot ytterligare divergensförluster genom att använda väntande order. Till exempel öppnade en handlare en position för att köpa EUR/USD när avvikelsen når 80 poäng. Resultaten av den preliminära analysen visade att den maximala skillnaden mellan paren var 110 poäng. Därför kan du omedelbart öppna en väntande order för försäljning av en tillgång när en avvikelse på 100 poäng uppnås. Detsamma bör göras för det billigare paret. Öppna en order för att köpa en tillgång när en avvikelse på 100 poäng uppnås.

Korrelation i optionshandel

Den här typen av handel är mycket lik "Forex", men har sina egna egenskaper.

Om korrelationskoefficienten är nära "+1", kan transaktioner i en riktning inte avslutas. Vid negativa förändringar på marknaden kommer handlaren att få en dubbel förlust. Om värdet på koefficienten är "-1", bör du inte öppna affärer i olika riktningar av samma anledning. Funktioner av handel på korrelationer bör användas för gott. Det vill säga, för att säkra risker, avsluta transaktioner på olika riktade positioner med en positiv korrelation. Även om ett instrument går med förlust, garanterar det andra en lönsam exit.

Exempel: en handlare gjorde en affär för att köpa AUD/USD. Priset började sjunka. I det här fallet måste du göra en affär på det korrelerade paret NZD/USD för försäljning. Vinsten från den andra tillgången täcker förlusten från den första.

Binära alternativ baserade på korrelationen mellan valutapar har sina egna egenskaper. Till skillnad från Forex kan en väntande order inte läggas på dem. Det vill säga, du måste observera ändringarna online och stoppa transaktionen manuellt.

Den andra funktionen för handel kommer från den första. När du öppnar en handel med binära optioner måste du omedelbart ange dess tidsram. Därför är det nödvändigt att utföra preliminära tester av handelsstrategin på ett demokonto eller på diagramhistoriken.

Tillgångar att handla

På Internet kan du hitta tabeller som visar beräknade korrelationsvärden för alla populäraverktyg. Bland valutapar observeras koefficientvärdet nära "+1" i AUD/USD och AUD/NZD, AUD/JPY och AUD/CHF, AUD/CAD och AUD/SGD, såväl som AUD/USD och NZD/USD, GBP /USD och EUR/USD, etc. Alla tillgångar som har samma valuta på första eller andra plats är korrelerade.

Bland råvaror observeras en positiv korrelation i energibärare (OLJA och GAS) och metaller (GULD och SILVER). För aktier gäller denna princip för aktier i företag i samma bransch (som IBM och Microsoft).

Slutsats

Korrelation av valutapar uppstår när tillgångars rörelser är sammankopplade. Det kan vara enkelriktat, flerriktat eller parallellt. Eventuella prisförändringar baseras på en ekonomisk tolkning. Vid handel på finansmarknader kan korrelation användas för att hitta handelsingångs- och utgångspunkter.

Käran i strategin, som är baserad på korrelation, är följande: du måste göra affärer på enkelriktade tillgångar i olika riktningar och på multiriktade tillgångar - i en. Endast i det här fallet kan du undvika dubbla förluster och göra en vinst.

Säkring krävs inte, men varje handlare bör känna till de grundläggande reglerna för handel.